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Lectures on System Identification

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  • These lecture notes, now at edition 2.3 - June 17, 2025, provide an introduction to the system identification problem. The focus is on how to learn linear systems from data by using the prediction error minimization principle both in the Fisherian and in the Bayesian perspective. Both the case of parametric and nonparametric model structures is considered. The theoretical concepts are complemented by some Matlab laboratories. Mattia Zorzi is Associate Professor with the Department of Information Engineering, University of Padova. His research interests include identification theory and machine learning.
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